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认购期权集体大涨资金恋上权力游戏

发布时间:2019-10-09 14:37:51

认购期权集体大涨 资金恋上“权力游戏”

在上证综指日内涨超百点再收长阳之际,昨日上证50ETF期权大放异彩,个别认购期权合约最大涨幅一度逼近1000%

,再度凸显期权的非线性价格特点。与此同时,近期50ETF期权成交量也持续维持高位。

业内人士表示,近两个交易日,上证50指数上涨更多是受到政策面消息影响,而这些政策对市场的效用将是长期的,因此基本可以认为10月19日低点是“政策底”。在此背景下,投资者可通过直接买入认购期权、做牛市价差策略两种方式参与其中,以期获得更好收益。

认购期权集体大涨

周一,沪深股市全线大涨,上证50ETF跟随跳空高开后显著上扬。受此影响,昨日上证50ETF认购期权多数上涨,认沽期权普遍下跌。其中,10月平值认购期权标准合约“50ETF购10月2600”涨幅达430%;10月平值认沽期权标准合约“50ETF沽10月2600”低开低走,单日跌幅为72%。

“昨日50ETF大幅跳空高开,50ETF期权隐含波动率明显跳升,加大了50ETF认购期权升幅。”光大期货期权分析师张毅向中国证券报表示。

不仅如此,周一盘中,“50ETF购10月2700”合约最大涨幅一度逼近1000%,至955.56%。

银河期货创新业务部总监檀君君表示,昨日多个50ETF认购期权合约盘中大涨,一方面主要得益于高层密集释放政策利好,使得标的资产的权重股放量强势反弹,另一方面因10月合约临近到期,波动率敏感度有所上升,使得其涨幅尤为显著。

“昨日50ETF认购期权普涨,尤其是近月合约,主要是由于临近到期,对于标的价格的变动更为敏感,再加上盘中期权隐含波动率也有所上涨,因此个别认购期权合约盘中最大涨幅一度接近1000%,凸显了期权的非线性价格特点。”海通期货期权投研主管杨磊表示。

值得一提的是,昨日“50ETF购10月2600”合约为当日涨幅最大的认购期权合约,该合约也由虚值期权变为平值期权。

“相较于11月期权及其他远期月份期权合约,10月期权合约由于临近本周三到期日,时间价值更小一些,相应的标杆比率也更大一些,因此,部分10月虚值认购期权伴随昨日50ETF大涨变为平值期权,甚至是实值期权。”张毅表示。

整体来看,南华期货研究所副所长曹扬慧表示:“近两个交易日上证50指数上涨,更多是受到政策面消息影响,且这些政策对市场的效用是长期的,因此基本可以认为10月19日低点是一个政策底。”

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